Solo tiene sentido una vez terminado el juego donde ya has desbloqueado todo y puedes escoger el capítulo que quieras. Esto ya lo hacen la mayoría de juegos con desarrollo lineal. En Bayonetta 3 o Astral Chain incluso puedes escoger partes dentro de cada capítulo.
Ahora, desde el inicio no tiene ningún sentido en la mayoría de los casos. Los juegos casi siempre son experiencias acumulativas, no tienes el mismo personaje al principio que al final porque por el medio has ido acumulando recursos, y al contrario que una película o música, es un proceso individual que puede ser diferente para cada uno. Solo funcionaría en juegos divididos por niveles en los que el personaje sea igual al principio que al final y que entre ellos no se acumule absolutamente nada, ni siquiera un Mario entra en esta definición (en las partidas te llevas monedas, puntos, power upps, insignias, vidas, etc).
Si pusieran la opción de hacerlo desde el inicio se cargan todo este proceso y es la base de la mayoría de los juegos, la experiencia individualizada de cada uno incluso aunque el recorrido sea el mismo. En películas y música no existe esta experiencia, es la misma para todos.