Hiigara Pues el tener que hacerlo todo a mano como siempre en Linux para hacer compatibles las cosas (como usar esa app). Y que en una actualización de pronto dejé de ir, o que el juego tenga un anti-cheat que deje fuera directamente cualquier intento de emulacion (por poner un ejemplo de uno de los juegos mas jugados del mundo, League Of Legends con Vanguard). O que tengas Gamepass. O que seas de bandera pirata...
Eso y el rendimiento. Vuelvo a decir, DirectX 12 que es lo que usan muchos de los juegos modernos, no va igual en Linux. Por la conversión que hace VKD3D-Proton. Especialmente en equipos de Nvidia, al que le tienes que sumar el fantástico trabajo que hacen con sus drivers para Linux.
Es cierto que la diferencia muchas veces es muy pequeña, en alguna distro como CachyOS basada en arch está optimizado al dedillo y según el juego puede incluso ganarle FPS si lo que lastra en si es el SO de windows, pero generalmente a lo que aspiras es a acercarte al rendimiento en Windows.
Y vuelvo a decir, uso Linux, múltiples distros, pero jugar lo hago en Windows porque están ahí el 100% de juegos, mejor rendimiento en general y por simple facilidad.