Si crees que tu situación actual mejoraría a grandes rasgos: trabajo, vida social y adquisición de experiencia que te permita subir de nivel a largo plazo, te diría que adelante. Como te han dicho es algo que uno debe estudiar detenidamente.
Si vas a gastarte toda la pasta en alquiler y transporte, pues evidentemente ya tienes tu respuesta, pero si ves que puedes llevarlo bien, no lo dudes. Si no Madrid, otro sitio donde creas que tengas oportunidades. La cuestión es no quedarse en un sitio quieto y marchitarse. Hay que moverse y salir de tu zona de confort hasta llegar donde querías estar.
En mi caso vivo actualmente donde los de Madrid, ingleses, alemanes y rusos van de vacaciones o a retirarse. El puto paraíso 👌.
Pd: no conozco mucho Madrid ni nunca he estado viviendo, pero algo bueno debe tener. Aunque yo sin costa ya no voy a ningún sitio.